Châu Hải My từng suýt kết hôn với tài tử gốc Việt là Lữ Lương Vỹ vào năm 1988. Đôi uyên ương đã đi đăng ký kết hôn nhưng vì thủ tục tại Mỹ phức tạp nên chưa thể hoàn tất thì hai người đã chia tay.[4] thực sự thì chia tay vì vì gặp nhiều mâu thuẫn khi chung sống[5]. Sau đó Châu Hải My tạm nói lời chia tay với làng giải trí và chủ yếu sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc) Từ sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh dị ứng da, Hải My về Bắc Kinh sống để chữa bệnh và rất ít tham gia các hoạt động trong làng giải trí. Thi thoảng, cô chỉ xuất hiện trong một số chương trình xã hội.

Có thông tin cho rằng cô yêu và kết hôn với Lý Quý Phủ kém cô 18 tuổi[3][6] Trước đây, có nguồn tin cho hay, Châu Hải My đang hẹn hò với một thương gia đại lục, nhưng bạn bè của nữ Diễn viên này đã phủ nhận thông tin trên. Họ cho biết, người Châu Hải My hẹn hò suốt 6 năm qua chỉ có nam ca sĩ trẻ Lý Quý Phủ. Tuy nhiên, Châu Hải My khẳng định không có ý định kết hôn, sinh con mà chỉ muốn chung sống vui vẻ bên người tình. Cô cho biết, bạn trai từng cầu hôn 10 lần song cô luôn khéo léo từ chối[5].